Розвиток страхування в контексті інноваційних соціально-економічних трансформацій

Abstract

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі удосконалення теоретико-методичних засад розвитку страхування в умовах інноваційних соціально-економічних трансформацій. Бібліометричний аналіз наукових публікацій з питань страхування та страхових технологій і інновацій, реалізований за допомогою інструментарію VOSviewer v. 1.6.10 та Scopus Citation Overview tool, засвідчив, що протягом 1980-2021 рр. центром уваги серед науковців виступали поняття, які стосувалися трансформації страхування під впливом процесів діджиталізації. Починаючи із 2000 р. фокус наукових досліджень зосереджується на тематиці страхових технологій та інновацій. Результати біблометричного аналізу засвідчили наявність шести кластерів, що узагальнюють контекст наукових досліджень з питань страхування, а також шести кластерів – з питань розвитку страхових технологій та інновацій. Це дозволило обгрунтувати домінантні вектори формування та трансформації страхування в умовах інноваційних соціально-економічних змін. Проведений аналіз основних трендів розвитку страхування засвідчив, що станом на кінець 2021 року сукупна кількість страхових компаній із Life та Non-Life страхування значно скоротилась у порівнянні до 2017 року. При цьому обсяги чистих страхових премій та виплат Life і Non-Life страхування протягом 2017-2021 років зросли. Проаналізовано рейтинги страхових компаній України у 2021 році у розрізі всіх груп страхування. Досліджено показники динаміки обсягу чистих страхових премій на ринку страхування Life, Non-Life та перестрахування України, що дозволило виявити флуктуаційний характер без чітко вираженого тренду зміни обсягів страхових премій і страхових виплат. Розроблено методичний підхід, що базується на методах описової статистики, динамічного, регресійного та кореляційного аналізів, який дозволив формалізувати функціональні залежності між індикаторами розвитку страхового ринку десяти країн ОЕСР, обраних за принципами організації національних моделей функціонування страхового ринку. Розраховано інтегральний індикатор розвитку страхового ринку країн ОЕСР протягом 2010-2020 років за допомогою адитивно-мультиплікативної згортки шести показників страхування з урахуванням їх вагових коефіцієнтів, визначених на основі факторного аналізу. Визначено, що найбільшу вагу в структурі інтегрального індикатора розвитку страхового ринку країн ОЕСР має перший показник (обсяг страхових премій до загальної кількості населення (0,21)); за ним йдуть два показники з однаковими значеннями вагових коефіцієнтів (відношення загальних страхових внесків до ВВП (0,2) та обсяг сукупних страхових премій до кількості працівників в страховому секторі (0,2)); четверту і п’яту позиції за вагомістю займають прийнятий коефіцієнт перестрахування (0,17) та частина страхових премій, які зберігаються на рахунках страхових компаній (0,17) і на останньому місці за вагомістю в структурі інтегрального індикатора розвитку страхового ринку країн ОЕСР знаходиться частка Life страхування (0,05). Інтегральний індикатор розвитку страхового ринку країн ОЕСР протягом 2018-2020 рр., демонстрував позитивну динаміку. У порівнянні до 2017 р. значення індикатора зросло більше ніж на 42%. Однак у 2010 р., 2013 р. та 2015 р. значення індикатора зменшувалося до мінімального рівня. Розроблено інтегральний індикатор соціального розвитку шляхом мультиплікативної згортки таких показників, як: квінтильний коефіцієнт фондів, відсоток сукупних споживчих витрати домогосподарств, частка доходів від підприємницької діяльності та самозяйнятості в сукупних ресурсах домогосподарств, державні витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, темпи зростання/зниження номінальної заробітної плати до попереднього року. Враховуючи розраховані значення інтегрального індикатора, за допомогою векторного авторегресійного моделювання досліджено часові лаги, протягом яких на цей індикатор здійснюють суттєвий вплив зміни у розвитку страхування життя, ризикового страхування та перестрахування. Встановлено, що реформи в соціальній сфері три роки тому мають значний вплив на поточний рівень соціального розвитку; зростання кількості страхових компаній призводить до зменшення інтегрального рівня соціального розвитку через три роки, збільшення активів ризикових страхових компаній спричиняє зростання соціального розвитку України через три роки, а в межах страхування життя – через два роки; зростання страхових премій позитивно впливає на соціальний розвиток (для ризикового страхування – через рік, для страхування життя – через два роки); рівень виплат для ризикового, лайфового страхування й перестрахування є найбільш значимим показником, що впливає на інтегральний індикатор соціального розвитку відповідно через три, два та три роки; премії, передані вітчизняним перестраховикам, негативно впливають на інтегральний індикатор соціального розвитку через три роки, а сплачені перестраховикам-нерезидентам – навпаки збільшують інтегральний індикатор через рік. Визначено чотири етапи становлення агрострахування в Україні в залежності від форм організації державної підтримки. На першому етапі (2005-2008 рр.) відбувалося створення механізму компенсування витрат аграріїв на страхування врожаю від несприятливих природних подій. На другому етапі (2008-2017 рр.) були встановлені критерії отримання ліцензії на страхування агарних ризиків, а також сформована централізована система підготовки андерайтерів, на основі актуарних розрахунків визначені страхові тарифи у відповідності до міжнародних практик, уніфіковані страхові продукти та розроблені засади функціонування Аграрного страхового пулу. На третьому етапі (2017-2020 рр.) мали місце намагання Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з Міжнародною фінансовою корпорацією створити Агентство з управління аграрними ризиками на основі американського досвіду. Протягом четвертого етапу (з 2020 р. до теперішнього часу) формується нова нормативно-правова база, в основу якої покладені вимоги НБУ та Міністерства аграрної політики та продовольства України до страхових компаній, наділених правом надавати послуги агрострахування (це мають бути досвідчені страховики, з висококваліфікованим персоналом, надійним перестраховим захистом, якісним сервісом та історією страхових відшкодувань). Розроблено модель ідентифікації впливу агрострахування на рівень розвитку аграрної галузі та продовольчої безпеки на основі структурного моделювання, що дозволяє визначати напрямки подальшого розвитку агрострахування в Україні та оптимальні механізми системи державної підтримки аграріїв й системи адміністрування усього агрострахового ринку. Доведено, що зростання рівня розвитку страхування аграрних ризиків на 100% призводить до зростання індикаторів розвитку аграрної галузі на 30,8%, а збільшення на 100% рівня розвитку аграрної галузі спричиняє зростання рівня продовольчої безпеки на 45,6%. Через побудову платіжних матриць на основі даних про страхові премії десяти страхових компаній-лідерів, що ведуть свою діяльність в Україні, доходи домогосподарств та обсяг державних витрат на охорону здоров’я, визначено порогове значення середньомісячного доходу домогосподарств на рівні 15 тис. грн., при досягненні якого можна сподіватися на їх активне долучення до користування послугами медичного страхування. Крім того, проведені розрахунки довели, що за умови роботи ринку медичного страхування в Україні на повну потужність, тобто за умови максимізації страхових виплат населенню за договорами медичного страхування та досягнення визначеного порогового значення середньомісячних доходів домогосподарств, мінімальний обсяг витрат на охорону здоров’я, який повинен лягти на плечі держави, становить станом на 2021 рік 66 млрд грн., що втричі менше фактичного рівня відповідних державних витрат у цьому році. Таким чином, активізація медичного страхування значно скоротить навантаження на державні витрати в секторі охорони здоров’я. У роботі проведено аналіз основних тенденцій у розвитку страхових інновацій, що дозволило поглибити теоретичні основи дослідження зв’язку між страховими інноваціями, страховими технологіями, іншуртек та кіберстархуванням. Це дослідження здійснено за допомогою поєднання інструментарію Google Trends та системно-структурного аналізу. Даний підхід дозволив виявити та формалізовано описати часові, структурно-змістовні, просторові закономірності розвитку страхових інновацій в цілому, а також іншуртек, кіберстрахування зокрема. Під час моделювання впливу рівня інноваційності країн на розвиток страхування розроблено методичний інструментарій, що комплексно поєднує застосування тестів Бройша-Пагана та Хаусмана, методу головних компонент та панельного багатофакторного регресійного моделювання з випадковими ефектами. У результаті побудовано п’ять панельних багатофакторних регресійних моделей, які дозволили формалізувати функціональні залежності між рівнем інноваційності та розвитком страхування у країнах Східної, Центральної Європи та Азії. У результаті проведеного аналізу доведено, що зі збільшенням кількості патентів резидентів на 1% непогашені депозити у страхових корпораціях (Non-life страхування) зростуть на 2,53%, непогашені депозити у страхових корпораціях зростуть на 3,62 %, кількість страхових компаній Life зросте на 1,02 %. При збільшенні експорту високих технологій на 1 % кількість страхових полісів Life-страхування зросте на 0,6 %. Зі збільшенням витрат на дослідження та розробки на 1 % кількість страхових компаній Life зросте на 1,84 %. Збільшення Глобального інноваційного індексу на 1 % призведе до зменшення непогашених депозитів страхових компаній на 4,08 %. Запропоновано визначати композитний індикатор потенціалу розвитку кіберстрахування шляхом нелінійної згортки (матричний підхід за методом Портера) таких показників як частка організацій, які зазнали принаймні однієї успішної кібератаки, частка організацій, які зазнали шість та більше успішних кібератак, частка респондентів, які вважають, що успішна кібератака на їх організацію протягом наступних 12 місяців буде «вірогідною», частка респондентів, які вважають, що успішна кібератака на їх організацію протягом наступних 12 місяців буде «дуже вірогідною», індекс загрози, що відображає загальну стурбованість щодо кібератак, індекс занепокоєння безпекою, частка організацій із зростаючим бюджетом безпеки, частка організацій, які відчувають нестачу кваліфікованого персоналу з ІТ-безпеки, частка організацій, уражених програмами-вимагачами, вартість викрадених або скомпрометованих облікових даних. Визначений композитний індикатор узагальнює експертні думки та очікування представників бізнесу з різних країн світу та характеризує, чи існують в світі передумови для зміцнення потенціалу розвитку кіберстрахування. Співставлення динаміки розрахованих значень цього індексу з динамікою валових премій з кіберстрахування створює аналітичне підґрунтя для аналізу проблем та перспектив розвитку страхування в умовах нових кіберзагроз.

The dissertation work is devoted to solving the actual scientific problem of improving the theoretical and methodological foundations of the functioning of insurance in the conditions of innovative socio-economic transformations. Bibliometric analysis of scientific publications on insurance and insurance technologies and innovations, implemented using the VOSviewer v. 1.6.10 and the Scopus Citation Overview tool, testified that during 1980-2021, concepts related to the transformation of insurance under the influence of digitalization processes were the focus of attention among scientists. Since 2000, the focus of scientific research has been on the topic of insurance technologies and innovations. The results of the bibliometric analysis proved the presence of six clusters summarizing the context of research on insurance, as well as six clusters on the development of insurance technologies and innovations. It made it possible to substantiate the dominant vectors of the formation and transformation of insurance in the conditions of innovative socio-economic changes. The analysis of the main trends in the development of insurance proved that as of the end of 2021, the total number of insurance companies with Life and Non Life insurance has significantly decreased compared to 2017. At the same time, the volumes of net insurance premiums and payments of Life and Non-Life insurance increased during 2017-2021. The ratings of insurance companies in Ukraine in 2021 were analyzed across all insurance groups. The indicators of the dynamics of the volume of net insurance premiums on the market of Life, Non-Life insurance, and reinsurance of Ukraine were studied, which made it possible to reveal a fluctuating nature without a clearly expressed trend of changes in the volume of insurance premiums and insurance payments. A methodological approach based on the methods of descriptive statistics, dynamic, regression, and correlation analysis was developed, which made it possible to formalize the functional dependencies between the indicators of the development of the insurance market of ten OECD countries, selected according to the principles of organizing national models of the functioning of the insurance market. An integral indicator of the development of the insurance market of the OECD countries during 2010-2020 was calculated using the additive-multiplicative convolution of six insurance indicators, taking into account their weighting factors determined based on factor analysis. It was determined that the first indicator (the amount of insurance premiums to the total population (0.21)) has the most significant weight in the structure of the integral indicator of the development of the insurance market of the OECD countries; two hands follow it with the exact weighting coefficients (the ratio of total insurance contributions to GDP (0.2) and the volume of aggregate insurance premiums to the number of employees in the insurance sector (0.2)); the fourth and fifth positions in importance are occupied by the accepted reinsurance coefficient (0.17) and a part of insurance premiums that are kept in the accounts of insurance companies (0.17) and in the last place in importance in the structure of the integrated indicator of the development of the insurance market of OECD countries is the share Life insurance (0.05). The integral indicator of the development of the insurance market of the OECD countries during 2018-2020 showed positive dynamics. Compared to 2017, the indicator's value increased by more than 42%. However, in 2010, 2013, and 2015, the indicator's value decreased to a minimum level. An integral indicator of social development was developed by multiplicative convolution of such indicators as: the quintile ratio of funds, the percentage of aggregate consumer spending of households, the share of income from entrepreneurial activity and self-employment in the aggregate resources of households, state expenditures on social protection and social security of the population, rates of growth/decrease of nominal wages until the previous year. Taking into account the calculated values of the integral indicator, using vector autoregression modeling, the time lags during which changes in the development of life insurance, risk insurance and reinsurance have a significant impact on this indicator were investigated. It was established that reforms in the social sphere three years ago have a significant impact on the current level of social development; an increase in the number of insurance companies leads to a decrease in the integral level of social development after three years, an increase in the assets of risky insurance companies causes an increase in the social development of Ukraine after three years, and within the limits of life insurance – after two years; the growth of insurance premiums has a positive effect on social development (for risk insurance – after one year, for life insurance – after two years); the level of payments for risk, life insurance and reinsurance is the most significant indicator affecting the integral indicator of social development after three, two and three years, respectively; premiums transferred to domestic reinsurers have a negative impact on the integral indicator of social development after three years, while premiums paid to non resident reinsurers – on the contrary, increase the integral indicator after one year. Four stages of formation of agricultural insurance in Ukraine are defined, depending on the forms of organization of state support. At the first stage (2005– 2008), a mechanism was created to compensate farmers for crop insurance against adverse natural events. At the second stage (2008-2017), the criteria for obtaining a license for agricultural risk insurance were established, as well as a centralized system of training underwriters was formed, insurance tariffs were determined based on actuarial calculations in accordance with international practices, unified insurance products and the principles of functioning of the Agrarian Insurance Pool were developed. At the third stage (2017–2020), efforts were made by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine together with the International Finance Corporation to create an Agency for Agrarian Risk Management based on American experience. During the fourth stage (from 2020 to the present), a new legal framework is being formed, which is based on the requirements of the National Bank of Ukraine and the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine to insurance companies authorized to provide agricultural insurance services (these must be experienced insurers with highly qualified staff, reliable reinsurance protection, quality service and history of insurance claims). A model for identifying the impact of agricultural insurance on the level of development of the agricultural industry and food security has been developed based on structural modeling, which allows determining the directions of further development of agricultural insurance in Ukraine and the optimal mechanisms of the state support system for farmers and the system of administration of the entire agricultural insurance market. It has been proven that a 100% increase in the level of agricultural risk insurance development leads to a 30.8% increase in agricultural development indicators, and a 100% increase in the level of agricultural development causes a 45.6% increase in the level of food security. Due to the construction of payment matrices based on data on insurance premiums of ten leading insurance companies operating in Ukraine, household incomes, and the amount of state spending on health care, the threshold value of the average monthly income of households was determined at the level of UAH 15,000, with the achievement of which can be hoped for their active participation in the use of health insurance services. In addition, the calculations proved that under the condition of the health insurance market in Ukraine operating at total capacity, i.e., under the condition of maximizing insurance payments to the population under health insurance contracts and reaching a particular threshold value of the average monthly income of households, the minimum amount of health care expenses, which should fall on the shoulders of the state, amounts to UAH 66 billion as of 2021, which is three times less than the actual level of relevant state expenditures this year. Thus, activating health insurance will significantly reduce the burden on public spending in the healthcare sector. The paper analyzed the main trends in the development of insurance innovations, which made it possible to deepen the theoretical foundations of the study of the connection between insurance innovations, insurance technologies, other technology, and cyberbanking. This study used a combination of Google Trends tools and system-structural analysis. This approach made it possible to identify and formally describe the temporal, structural, and substantive spatial patterns of the development of insurance innovations in general and other technologies, particularly cyber insurance. During the simulation of the influence of the level of innovativeness of countries on the development of insurance, a methodological toolkit was developed that comprehensively combines the use of the Breusch-Pagan and Hausman tests, the method of principal components, and panel multivariate regression modeling with random effects. As a result, five-panel multivariate regression models were built, which made it possible to formalize functional dependencies between the innovation level and insurance development in Eastern and Central Europe and Asia. As a result of the analysis, it was proven that with an increase in the number of resident patents by 1%, outstanding deposits in insurance corporations (Non-life insurance) will increase by 2.53%, exceptional deposits in insurance corporations will increase by 3.62%, the number of Life insurance companies will increase by 1.02%. If the export of high technologies increases by 1%, the number of life insurance policies will increase by 0.6%. With a 1% increase in R&D spending, the number of Life insurance companies will increase by 1.84%. An increase in the Global Innovation Index by 1% will lead to a decrease in outstanding deposits of insurance companies by 4.08%. It is proposed to determine a composite indicator of the potential for the development of cyber insurance by non-linear convolution (matrix approach according to the Porter method) of such indicators as the share of organizations that have experienced at least one successful cyber-attack, the share of organizations that have experienced six or more successful cyber-attacks, the share of respondents who believe that a successful cyber-attack to their organization in the next 12 months will be “likely”, the proportion of respondents who believe that a successful cyber-attack on their organization will be “very likely” in the next 12 months, the threat index, which reflects the general concern about cyber-attacks, the security concern index, the proportion of organizations with a growing security budget, the proportion of organizations experiencing a shortage of skilled IT security personnel, the proportion of organizations affected by ransomware, the cost of stolen or compromised credentials. The defined composite indicator summarizes expert opinions and expectations of business representatives from different countries of the world and characterizes whether there are prerequisites for strengthening the potential of cyber insurance development in the world. Comparison of the dynamics of the calculated values of this index with the dynamics of gross cyber insurance premiums creates an analytical basis for the analysis of problems and prospects for the development of insurance in the conditions of new cyber threats.