Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії

Маринич, Тетяна Олександрівна; Назаренко, Людмила Дмитрівна; Тиркусова, Надія Володимирівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68086

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії
Authors	Marynych, Tetiana Oleksandrivna Nazarenko, Liudmyla Dmytrivna Tyrkusova, Nadiia Volodymyrivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-1393-7607 http://orcid.org/0000-0002-3248-0067
Keywords	часовий ряд временной ряд time series векторна авторегресійна модель векторная авторегрессионная модель vector autoregressive model декомпозиція дисперсій декомпозиция дисперсий decomposition of dispersions
Type	Conference Papers
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68086
Publisher	Сумський державний університет
License
Citation	Маринич, Т.О. Моделювання коінтеграційних процесів для удосконалення механізму монетарної трансмісії [Текст] / Т.О. Маринич, Л.Д. Назаренко, Н.В. Тиркусова // Інтелектуальні системи в промисловості і освіті: тези доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 листопада 2013 р. / Ред.кол.: А.С. Довбиш, С.П. Шаповалов, І.В. Шелехов. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 206-210.
Abstract	Монетарний трансмісійний механізм – процес передачі змін у використанні інструментів монетарної політики центрального банку на фінансовий сектор економіки, а у подальшому – на макроекономічні змінні на основі використання певних каналів і зв’язків прямої та зворотної дії. Для його удосконалення необхідно виявлення терміну дії зв’язків між визначеними макроекономічними змінними та показниками грошово-кредитної та валютної політики. Він може бути як коротко так і довгостроковим. Дослідження часових рядів, представлених квартальними статистичними даними Національного банку України за 2002-2011 рр., дозволило побудувати векторну авто регресійну модель корекції помилки (VECM). За нею можна констатувати наявність як короткострокових так і довгострокових зв’язків між певними макроекономічними показниками.
Appears in Collections:	Наукові видання (ЕлІТ)