Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-інвестиційному ринку у посткризовий період

Abstract

В дисертації обґрунтовано вплив комбінацій фінансових криз різних типів на кредитно-інвестиційну діяльність банків, обґрунтовано посткризові стратегічні детермінанти діяльності транснаціональних банків на ринку прямих інвестицій, розроблено критерій доцільності реалізації банком стратегії збільшення частки на ринку споживчого кредитування, методичні засади вибору інструментів посткризового стратегічного управління діяльністю банку, оцінено тривалість часового горизонту та силу впливу інструментів антикризового регулювання банків на ефективність їх діяльності після кризи, запропоновано механізм формування проактивної резервної політики банку з урахуванням змін кон’юнктури кредитно-інвестиційного ринку.

В работе на основе эмпирического анализа определены сила и направления влияния комбинаций финансовых кризисов разных типов на параметры кредитно-инвестиционной деятельности банков, что позволило описать причинно-следственные связи между финансовыми кризисами различных типов, антикризисными действиями регуляторов и трансформацией глобальных векторов деятельности банков на кредитно-инвестиционном рынке. С помощью корреляционно-регрессионного анализа оценена зависимость прироста внешних активов транснациональных банков стран Европы от индикаторов доходности и финансовой устойчивости банковских систем стран размещения дочерних банков, эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики в этих странах, структуры комплексного финансового кризиса и скорости посткризисного восстановление страны, легкости ведения бизнеса. Выявлены релевантные факторы влияния на объем и динамику развития рынка потребительского кредитования, разработан механизм расчета показателя «уровень покрытия будущих кредитных расходов» как критерия целесообразности реализации стратегии увеличения доли банка на этом сегменте кредитно-инвестиционного рынка. Предложен механизм выбор инструмента стратегического управления деятельностью банка по критерию минимизации суммарного разрыва между бинарными индикаторами структуры комплексной финансового кризиса (глубины каждого ее типа) и эмпирически подтвержденной в ретроспективе эффективности влияния этого инструмента на релевантные для каждого типа кризиса риски банковской деятельности. По результатам корреляционно-регрессионного анализа на эмпирических данных стран Европы формализованы временной горизонт действия и сила влияния инструментов управления деятельностью банков во время финансового кризиса на прирост эффективности деятельности банков после него. С целью формирования проактивной резервной политики банка предложен механизм определения степени ликвидности предмета залога при формировании резервов под покрытие рисков по кредитным операциям с учетом будущей стоимости денежных потоков по кредиту и ретроспективных изменений конъюнктуры рынка предмета залога.

The dissertation contains research of the influence of combinations of different types of financial crises on the banking and investment activity of the banks, the post-crisis strategic determinants of the activity of transnational banks in the market of direct investment, the criterion of expediency of the bank's strategy of increasing the share in the consumer lending market, tools for post-strategic management of the bank's activity, estimated duration of the time horizon and the power of influence of anti-crisis actions on the effectiveness of banks activity after the crisis, the mechanism of formation of pro-active reserve policy of the bank, considering changes in the conditions of the credit and investment market.