Щодо одного підходу до прогнозування процентних зобов’язань комерційного банку

Корнієнко, Т.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56774

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Щодо одного підходу до прогнозування процентних зобов’язань комерційного банку
Other Titles	About one approach to forecasting interest-bearing liabilities of commercial bank
Authors	Корнієнко, Т.В.
ORCID
Keywords	прогнозування forecasting аналіз часових рядів time series analysis процентні зобов’язання interest-bearing liabilities стохастична модель stochastic model
Type	Article
Date of Issue	2003
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56774
Publisher
License
Citation	Корнієнко Т.В. Щодо одного підходу до прогнозування процентних зобов'язань комерційного банк / Т.В. Корнієнко // Вісник Української академії банківської справи. - 2003. - N 1. - C. 68 – 72.
Abstract	Значні за обсягами дорогі зобов’язання можуть негативно вразити прибутковість фінансової установи, тому важливо прогнозувати зміни величини процентних зобов’язань. У статті запропонований підхід до прогнозування суми процентних зобов’язань з використанням мультиплікативної стохастичної моделі динаміки ресурсу. The necessity of forecasting in banking is stressed. Projection by extrapolation is the most effective method to predicate economic dynamics. As an example, the author use multiplicative stochastic model for forecasting the paid liabilities of the bank.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)