Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56500
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сутність ринку похідних фінансових інструментів та його структура
Other Titles The essence of the derivatives market and its structure
Authors Burdenko, Iryna Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5388-2014
Keywords ринок похідних фінансових інструментів
функціональність
ризиками і волатильністю
derivatives market
functionality
risk and volatility
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56500
Publisher Хмельницький національний університет
License
Citation Бурденко, І. М. Сутність ринку похідних фінансових інструментів та його структура [Текст] / І. М. Бурденко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 5. – Т. 2. – С. 225-229.
Abstract У статті визначено економічну сутність категорії «ринок похідних фінансових інструментів», а також його роль, систематизовано основні критерії структуроутворення, що дозволило обґрунтувати його структуру.
Article deals with economic essence of category «financial derivatives market», as well as its role. The basic criteria of structure are systematized, that allowed to justify the structure of the market for derivative instruments.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
4230
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
27014
Ukraine Ukraine
171083
United Kingdom United Kingdom
86106
United States United States
972505
Unknown Country Unknown Country
171082

Downloads

Belgium Belgium
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
972505
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
972505
Ukraine Ukraine
1432043
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
1432025
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Burdenko_Sutnist_rynku.pdf 291,27 kB Adobe PDF 4809095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.