Управління ризиками в банках та інших фінансових установах: уроки краху хеджового фонду LTCM

Ферідун, М.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55874

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Управління ризиками в банках та інших фінансових установах: уроки краху хеджового фонду LTCM
Other Titles	Risk management in banks and other financial institutions: lessons from the crash of long-term capital management (LTCM)
Authors	Ферідун, М.
ORCID
Keywords	управління ризиками VaR ринковий ризик контроль за ризиком risk management value at risk market risk risk control
Type	Article
Date of Issue	2006
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55874
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Ферідун, М. Управління ризиками в банках та інших фінансових установах: уроки краху хеджового фонду LTCM [Текст] / М. Ферідун // Банки та банківські системи. − 2006. − № 3. − С. 112−120.
Abstract	В сучасному мінливому середовищі така дисципліна, як управління ризиками, дуже швидко розвивається. Є багато поглядів стосовно того, що включає в себе контроль факторів ризику, як проводиться цей процес та яке його призначення. Ринковий ризик – явище, яке отримує підвищену увагу протягом останніх десяти років, оскільки рівень діяльності фінансових організацій стрімко зростає. У даній статті проаналізовано причини краху хеджового фонду LTCM (управління довгостроковим капіталом) у 1998 році з точки зору управління ризиками. Зроблено висновки, що занепад LTCM можна пояснити головним чином використанням системи VaR (ризикова вартість), яка, на жаль, не допомогла правильно оцінити рівень схильності фонду до можливих фінансових ризиків.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)