Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54094
Title: Фінансовий інструментарій забезпечення ефективного функціонування інвестиційного ринку
Other Titles: Financial instruments of insuring the effective functioning of the investment market
Authors: Vasylieva, Tetiana Anatoliivna
Vasylieva,Tetiana Anatoliivna
Lieonov, Serhii Viacheslavovych 
Makariuk, Oleksii Vasylovych
Keywords: інвестиційний ринок
інвестиційний фонд
фінансовий інструмент
акція
облігація
вексель
investment market
investment fund
financial instrument
stock
bond
promissory note
Issue Year: 2009
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Васильєва Т.А. Фінансовий інструментарій забезпечення ефективного функціонування інвестиційного ринку / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Макарюк // Механізм регулювання економіки. – 2009. - № 3. - Т. 1. – С. 180-189.
Abstract: У даній статті розглянуто фінансовий інструментарій інвестиційного ринку. Проаналізовано основні фінансові інструменти, а також можливість їх застосування. Виявлено основні переваги та недоліки фінансових інструментів.
В данной статье рассмотрен финансовый инструментарий инвестиционного рынка. Проанализированы основные финансовые инструменты, а также возможность их применения. Выявлены основные преимущества и недостатки финансовых инструментов.
The article describes the financial instruments of insuring the effective functioning of the investment market. Major financial instruments and their application are analyzed. Main advan-tages and disadvantages of financial instruments are defined
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54094
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other5
Germany2
EU1
France2
United Kingdom1
Ukraine5
United States3
Downloads
Other6
China1
Germany2
Ukraine20
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vasylieva_Finansovyi_instrumentarii_zabezpechennia.pdf292.38 kBAdobe PDF30Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.