Деякі аспекти оптимізації портфелю фінансових інструментів

Фролов, Сергій Михайлович; Олійник, Віктор Михайлович; Лещенко, Ю.І.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52006

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Деякі аспекти оптимізації портфелю фінансових інструментів
Other Titles	Some aspects of optimizing the portfolio of financial instruments
Authors	Frolov, Serhii Mykhailovych Oliinyk, Viktor Mykhailovych Лещенко, Ю.І.
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-9374-7274 http://orcid.org/0000-0001-6251-3846
Keywords	оптимальний портфель оптимальный портфель optimal portfolio оптимізація оптимизация optimization портфель інвестицій портфель инвестиций investment portfolio портфель Марковіца портфель Марковица markowitz portfolio портфель Шарпа sharpe porfolio
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52006
Publisher	Сумський державний університет
License
Citation	Фролов, С.М. Деякі аспекти оптимізації портфелю фінансових інструментів [Текст] / С.М. Фролов, В.М. Олійник, Ю.І. Лещенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012.- №1. - С. 140-147.
Abstract	У даній статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г.Марковіца та У.Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС. This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)